選擇權交易風險案例 – How SG Lost Fortune with Turbo Warrants?
2008 年 1 月 24 日，市場報導 SG 遭受 49 億歐元的交易損失，由於是有史以來單一交易員所造成的最大交易損失，頓時震驚市場。在這段期間內，國內外各大金融機構即開始密集的針對相關案例進行研究，重新審視內部制度、流程與控管是否出現瑕疵、漏洞之處，並進行改善。
結構型商品市場慣例 Structure Product Market Convention
這十多年來新金融商品的成長速度飛快，投資人常常被複雜的計算公式、厚達十多頁的產品說明書搞的頭昏腦脹。為了讓大家對連動式債券有更深的了解，本文將從連動式債券的價格形成慣例與機制著手，詳細介紹股權連結商品與保本型商品的報價慣例，以及避險部位計算方式。
衍生性商品風險管理 Derivatives Risk Management
研究單位希望能找到正確的評價模型、交易單位希望能解讀市場的價格、風控單位則希望能掌握公司持有部位的風險。這些通常隱含了許多調校、插補、最佳化等複雜的數值運算，但回到源頭，其實每個單位想要知道的只是：當市場發生變化時，衍生性商品部位的價值將會發生什麼變化。