評價系統實務：企業級交易系統的 Sticky Rules 與 SABR 模型應用
深入解析大型企業級交易系統在選擇權波動率曲面上的市場數據設定。探討外匯 Sticky Delta 與利率 Sticky Strike 的底層邏輯，並解析量化團隊如何透過 SABR 模型參數動態覆寫預設值，降低快市中的流動性風險。
計量分析
計量分析、財務工程領域相當的廣泛，有人研究最佳化投資組合的建立模式，有人研究市場微結構，試圖從密集的資訊中找出市場規律性，更有人致力於基礎理論、模型的建立。
波動率曲面 Sticky Rules 解析：動態避險誤差、Shadow Delta 與風險管理
深入解析波動率曲面的 Sticky Strike 與 Sticky Delta 假設差異 。透過 Shadow Delta 數學公式推導，探討規則設定錯誤如何引發避險比例扭曲、未解釋損益 (Unexplained PnL) 擴大及 VaR 錯估 。
Python 選擇權回測：SPY 鐵兀鷹 (Iron Condor) 策略在極端市場的量化數據解析
透過 Python 回測 2022 至 2023 年 SPY 選擇權歷史數據，客觀解析鐵兀鷹 (Iron Condor) 策略在空頭與多頭市場的損益表現。探討波動率風險、靜態參數失效原因，並建立具備風險意識的量化交易思維。
xCloud 部署 Jupyter Notebook 實戰：整合 Docker、Cloudflare 與 Nginx 反向代理
傳統 SSH 部署太繁瑣？本文實戰示範如何透過 xCloud 面板結合 Docker，在 20 分鐘內完成 DigitalOcean 主機上的 Jupyter Notebook 雲端環境搭建，並整合 Cloudflare SSL 與 Nginx 反向代理，打造高效安全的量化開發平台。
2024 黑色星期一復盤：日圓利差交易 (Carry Trade) 拆倉的連鎖效應與量化啟示
2024 年 8 月 5 日的黑色星期一並非單純崩盤，而是日圓利差交易 (Carry Trade) 拆倉引發的流動性連鎖反應。本文透過量化數據復盤，解析匯率、VIX 與日股的連動機制，並提供針對極端行情的避險策略。