0DTE 選擇權 Gamma Squeeze 解析：流動性幻覺與市場微結構崩壞
深入解析 0DTE 選擇權如何引發 Gamma 擠壓。探討造市商避險機制、GEX 結構與流動性危機，並結合 Quants Note 實務案例分析。
衍生性金融商品
衍生性金融商品 Derivatives
Python 實戰：如何用 Matplotlib 繪製選擇權 3D 風險曲面 (Delta/Gamma)？
Description 想掌握選擇權投資組合的風險分佈？本文提供 Python 完整程式碼，教您計算 Delta 與 Gamma，並使用 Matplotlib mplot3d 繪製專業的 3D 風險曲面 (Risk Profile Surface)。
裸賣選擇權 (Naked Short) 風險全解析：從 GME 爆倉案例看保證金追繳與 Gamma 風險
裸賣選擇權 (Naked Short) 號稱獲利機率高，但風險真的是無限嗎？本文透過 GME 史詩級軋空案例，深入復盤從獲利 8 萬到倒賠 240 萬的數學過程，解析保證金追繳 (Margin Call) 公式與 Gamma Squeeze 的致命機制。
Python 選擇權視覺化教學：用 Matplotlib 繪製 Vanilla 與 Exotic Option 損益圖
想用 Python 分析金融商品？本文提供完整的物件導向 (Class) 程式碼，教您如何定義選擇權物件，並使用 Matplotlib 繪製出 Plain Vanilla, Digital Option 以及複雜的 Wedding Cake 結構型商品損益圖。
解密財務工程：從外購系統 (Black Box) 到自建模型的逆向工程之路
財務領域相當的廣泛，有人研究最佳化投資組合的建立模式，有人研究市場微結構，試圖從密集的資訊中找出市場規律性，更有人致力於基礎理論、模型的建立。有太多的領域我們無法一一道盡並深入探討，本文我們將從另一個面向 – 解構黑盒子，從管理與交易的角度介紹 Quant 的工作性質。