結構型商品計算機：ELN 與 PGN 的 MTM 評價與損益試算工具
Quants Note 專屬結構型商品計算機，協助量化投資人計算股權連結商品 (ELN) 與保本型商品 (PGN) 的 Mark-to-Market (MTM) 價值。輸入波動率、無風險利率與債券利率參數，系統自動拆解固定收益與選擇權端價值，提供精確的報價評估。
衍生性金融商品
衍生性金融商品 Derivatives
選擇權計算機：Black-Scholes 權利金試算與 Greeks 參數解析
Quants Note 專屬線上選擇權計算機。基於 Black-Scholes 模型，幫助您快速試算買權 (Call) 與賣權 (Put) 的理論價格，並同步輸出 Delta、Gamma、Vega 等關鍵風險參數，支援量化交易與避險策略評估。
評價系統實務：企業級交易系統的 Sticky Rules 與 SABR 模型應用
深入解析大型企業級交易系統在選擇權波動率曲面上的市場數據設定。探討外匯 Sticky Delta 與利率 Sticky Strike 的底層邏輯，並解析量化團隊如何透過 SABR 模型參數動態覆寫預設值，降低快市中的流動性風險。
Python 選擇權回測：SPY 鐵兀鷹 (Iron Condor) 策略在極端市場的量化數據解析
透過 Python 回測 2022 至 2023 年 SPY 選擇權歷史數據，客觀解析鐵兀鷹 (Iron Condor) 策略在空頭與多頭市場的損益表現。探討波動率風險、靜態參數失效原因，並建立具備風險意識的量化交易思維。
影子槓桿：解析商業不動產 (CRE) 的「價內利率交換」融資陷阱
解析商業不動產 (CRE) 如何利用『價內利率交換』(Deep-In-The-Money Swap) 進行隱性融資。深入拆解這類財務工程結構的定價邏輯、LTV 規避手法，以及其對債權人帶來的優先償付風險。