計量分析, 程式設計2022-02-28《程式交易、演算法交易的迷思》-1-交易的本質Python 的崛起,程式語言使用人數日益擴大進而使得 Python 的套件、應用領域更為廣泛且深入。因為機器學習、深度學習在其他領域的成功,也開始有人嘗試拿來運用在金融領域,甚至一些起步快的投銀交易部門、避險基金也早已經使用較為原始的概念進行分析、交易。
程式設計, 計量分析2021-12-042 則留言Python – 評價結構型商品 ELN & PGN本文將詳細說明 Structure Product Market Convention (結構型商品市場慣例) 一文中 ELN 與 PGN 實務上要如何使用模型進行評價,計算其商品的百元價或按目前計價的價值 (Mark to Market)。以下範例皆由 Python 所編寫。
程式設計, 金融商品設計2021-12-04Python – 繪製選擇權的收益曲線 (Payoff Diagram)在研究、設計金融商品時,可以透過了解既有商品的特性,選擇投資人偏好的元素將之組合形成新商品;這些商品的特性包含:成本 / 收益成本與收益為一體之兩面,投資人通常會偏好帶有高收益報酬的商品;而發行商為了迎合投資人的喜好,則會需要增加其他特性來減少選擇權的成本。