選擇權計算機：Black-Scholes 權利金試算與 Greeks 參數解析
Quants Note 專屬線上選擇權計算機。基於 Black-Scholes 模型，幫助您快速試算買權 (Call) 與賣權 (Put) 的理論價格，並同步輸出 Delta、Gamma、Vega 等關鍵風險參數，支援量化交易與避險策略評估。
量化交易
Python 選擇權回測：SPY 鐵兀鷹 (Iron Condor) 策略在極端市場的量化數據解析
透過 Python 回測 2022 至 2023 年 SPY 選擇權歷史數據，客觀解析鐵兀鷹 (Iron Condor) 策略在空頭與多頭市場的損益表現。探討波動率風險、靜態參數失效原因，並建立具備風險意識的量化交易思維。
0DTE 選擇權 Gamma Squeeze 解析：流動性幻覺與市場微結構崩壞
深入解析 0DTE 選擇權如何引發 Gamma 擠壓。探討造市商避險機制、GEX 結構與流動性危機，並結合 Quants Note 實務案例分析。