結構型商品計算機：ELN 與 PGN 的 MTM 評價與損益試算工具
Quants Note 專屬結構型商品計算機，協助量化投資人計算股權連結商品 (ELN) 與保本型商品 (PGN) 的 Mark-to-Market (MTM) 價值。輸入波動率、無風險利率與債券利率參數，系統自動拆解固定收益與選擇權端價值，提供精確的報價評估。
金融風險管理
理論與實務的結合。探討 VaR 模型、壓力測試、風險偏好 (Risk Appetite) 設定，以及如何透過 Python 實現現代化的金融風險監控體系。
選擇權計算機：Black-Scholes 權利金試算與 Greeks 參數解析
Quants Note 專屬線上選擇權計算機。基於 Black-Scholes 模型，幫助您快速試算買權 (Call) 與賣權 (Put) 的理論價格，並同步輸出 Delta、Gamma、Vega 等關鍵風險參數，支援量化交易與避險策略評估。
波動率曲面 Sticky Rules 解析：動態避險誤差、Shadow Delta 與風險管理
深入解析波動率曲面的 Sticky Strike 與 Sticky Delta 假設差異 。透過 Shadow Delta 數學公式推導，探討規則設定錯誤如何引發避險比例扭曲、未解釋損益 (Unexplained PnL) 擴大及 VaR 錯估 。
2024 黑色星期一復盤：日圓利差交易 (Carry Trade) 拆倉的連鎖效應與量化啟示
2024 年 8 月 5 日的黑色星期一並非單純崩盤，而是日圓利差交易 (Carry Trade) 拆倉引發的流動性連鎖反應。本文透過量化數據復盤，解析匯率、VIX 與日股的連動機制，並提供針對極端行情的避險策略。
解密財務工程：從外購系統 (Black Box) 到自建模型的逆向工程之路
財務領域相當的廣泛，有人研究最佳化投資組合的建立模式，有人研究市場微結構，試圖從密集的資訊中找出市場規律性，更有人致力於基礎理論、模型的建立。有太多的領域我們無法一一道盡並深入探討，本文我們將從另一個面向 – 解構黑盒子，從管理與交易的角度介紹 Quant 的工作性質。