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泰勒展開式 Taylor Expansion

衍生性商品風險管理 Derivatives Risk Management

研究單位希望能找到正確的評價模型、交易單位希望能解讀市場的價格、風控單位則希望能掌握公司持有部位的風險。這些通常隱含了許多調校、插補、最佳化等複雜的數值運算，但回到源頭，其實每個單位想要知道的只是：當市場發生變化時，衍生性商品部位的價值將會發生什麼變化。